1yr 収益率トップ5&ボラティリティ

ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。
TOP5ポートフォリオ

各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。
これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225(マイナス・リターン)に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。
*ここしばらく、日経平均のマイナスリターンが大きく、Core30もほとんどの銘柄においてマイナスリターンとなっているため、しばらくの間、更新を休止いたします。