2016年06月11日

TOPIX Core30 収益率上位5銘柄と日経平均株価(6月13日版)

以下の表はTOPIX Core30の収益率上位5銘柄の収益率とボラティリティ(上表)、ならびに上位5銘柄の相関係数表(下表)です。(2016年6月10日までの1年間)

1yr 収益率トップ5&ボラティリティ
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ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。

TOP5ポートフォリオ
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各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。

これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225(マイナス・リターン)に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。

*ここしばらく、日経平均のマイナスリターンが大きく、Core30もほとんどの銘柄においてマイナスリターンとなっているため、しばらくの間、更新を休止いたします。
ラベル:一般 上級
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2016年05月28日

TOPIX Core30 収益率上位5銘柄と日経平均株価(5月30日版)

以下の表はTOPIX Core30の収益率上位5銘柄の収益率とボラティリティ(上表)、ならびに上位5銘柄の相関係数表(下表)です。(2016年5月27日までの1年間)

1yr 収益率トップ5&ボラティリティ
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ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。

TOP5ポートフォリオ
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各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。

これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225(マイナス・リターン)に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。
ラベル:一般
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2016年04月17日

TOPIX Core30 収益率上位5銘柄と日経平均株価(4月18日版)

以下の表はTOPIX Core30の収益率上位5銘柄の収益率とボラティリティ(上表)、ならびに上位5銘柄の相関係数表(下表)です。(2016年4月15日までの1年間)

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ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。

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各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。

これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225(マイナス・リターン)に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。
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2016年04月03日

TOPIX Core30 収益率上位5銘柄と日経平均株価(4月4日版)

以下の表はTOPIX Core30の収益率上位5銘柄の収益率とボラティリティ(上表)、ならびに上位5銘柄の相関係数表(下表)です。(2016年4月1日までの1年間)

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ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。

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各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。

これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225(マイナス・リターン)に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。
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2016年03月27日

TOPIX Core30 収益率上位5銘柄と日経平均株価(3月28日版)

以下の表はTOPIX Core30の収益率上位5銘柄の収益率とボラティリティ(上表)、ならびに上位5銘柄の相関係数表(下表)です。(2016年3月25日までの1年間)

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ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。

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各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225(マイナス・リターン)に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。
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