2016年02月29日

バイナリー・オプション市場レポート・欧州版

【15時の判定レート】
12時スタートBOの15時判定レートは、112.901でした。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
0229-3.gif
直近12.61%
最大18.53%
最小5.25%
平均11.37%

【期待確率】(入力値:ドル円113.024、ドル金利0.38%、円金利0.06%、ボラ11.37%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格 になる確率
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*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、16:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後のイベント】(再掲)
19:00 ユーロ圏2月CPI速報値
19:00 ギリシャ10〜12月期GDP確報値
21:00 南ア1月貿易収支
23:45 米国2月シカゴ購買部協会景気指数
24:00 米国1月中古住宅販売保留件数指数
24:30 米国2月ダラス連銀製造業活動指数
ラベル:上級 一般
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バイナリー・オプション市場レポート・正午版

【市場概況】
米国GDP改定値の上振れでポジティブサプライズとなり一時114円を示現。しかし戻り売りも根強く週明け東京ではじり安の展開。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
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直近12.57%
最大18.53%
最小5.25%
平均11.38%

【期待確率】(入力値:ドル円113.421、ドル金利0.38%、円金利0.06%、ボラ11.38%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格になる確率
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*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、12:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後のイベント】
19:00 ユーロ圏2月CPI速報値
19:00 ギリシャ10〜12月期GDP確報値
21:00 南ア1月貿易収支
23:45 米国2月シカゴ購買部協会景気指数
24:00 米国1月中古住宅販売保留件数指数
24:30 米国2月ダラス連銀製造業活動指数
ラベル:上級 一般
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2016年02月28日

TOPIX Core30 収益率上位5銘柄と日経平均株価(2月29日版)


以下の表はTOPIX Core30の収益率上位5銘柄の収益率とボラティリティ(上表)、ならびに上位5銘柄の相関係数表(下表)です。(2016年2月26日までの1年間)

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ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。

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各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。

これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225(マイナス)に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。
ラベル:一般
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2016年02月26日

2月26日付週報

2月26日付週報(金曜東京終値によるフォワード為替、フラット為替、シンセティックFWDの比較、円スワップ金利、個人向け変動10年国債の期待利率)を更新しました。

↓こちらのウェブにアップしてあります。
週報
ラベル:一般
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バイナリー・オプション市場レポート・欧州版

【15時の判定レート】
12時スタートBOの15時判定レートは、112.613でした。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
0226-3.gif
直近11.79%
最大17.64%
最小6.43%
平均11.77%

【期待確率】(入力値:ドル円112.791、ドル金利0.38%、円金利0.06%、ボラ11.77%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格 になる確率
0226-4.gif
*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、16:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後のイベント】(再掲)
16:45 フランス10〜12月期GDP確報値
19:00 ユーロ圏2月消費者信頼感確報値
22:00 ドイツ2月CPI速報値
22:30 米国10〜12月期GDP改定値
24:00 米国1月個人所得・消費支出
24:00 米国2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値
24:15 パウエルFRB理事討論会参加
27:30 ブレイナードFRB理事講演
27:30 プラートECB理事講演
ラベル:上級 一般
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