2015年11月30日

バイナリー・オプション市場レポート・欧州版

【15時の判定レート】
12時スタートBOの15時判定レートは、122.754でした。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
1130-3.gif
直近4.01%
最大5.85%
最小1.58%
平均3.55%

【期待確率】(入力値:ドル円122.845、ドル金利0.12%、円金利0.08%、ボラ4.01%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格になる確率
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*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、16:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後のイベント】(再掲)
22:00 ドイツ11月CPI速報値
23:45 米国11月シカゴ購買部協会景気指数
24:00 米国10月中古住宅販売保留件数指数
24:30 米国11月ダラス連銀製造業活動指数
ラベル:上級 一般
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バイナリー・オプション市場レポート・正午版

【市場概況】
ユーロは3日の理事会に向け対ドル、対円で上値の重たい動きを続ける一方、ドル円は122円台半ばで方向感の無い展開を続けている。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
1130-1.gif
直近2.19%
最大5.85%
最小1.58%
平均3.67%

【期待確率】(入力値:ドル円122.731、ドル金利0.12%、円金利0.08%、ボラ3.67%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格になる確率
1130-2.gif
*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、12:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後のイベント】
22:00 ドイツ11月CPI速報値
23:45 米国11月シカゴ購買部協会景気指数
24:00 米国10月中古住宅販売保留件数指数
24:30 米国11月ダラス連銀製造業活動指数
ラベル:上級 一般
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2015年11月28日

TOPIX Core30 収益率上位5銘柄と日経平均株価(11月30日版)

以下の表はTOPIX Core30の収益率上位5銘柄の収益率とボラティリティ(上表)、ならびに上位5銘柄の相関係数表(下表)です。(2015年11月27日までの1年間)

1128-1.gif

ここで上位5銘柄に20%ずつ均等に配分したポートフォリオと日経平均株価の比較をしてみます。

1128-2.gif

各銘柄の一つ一つの収益率は高いものの、リスク(=変動率:ボラティリティ)も高いのですが、上位5銘柄で構成するポートフォリオとすることにより、銘柄間の相関によりリスクが軽減されているのがわかります。

これこそが分散投資の効果で、本ポートフォリオは、シャープ・レシオの高さから、日経225に比較して、単純に収益率が高いだけでなく、取っているリスクに対する収益が高いことも示されていることがわかります。
ラベル:一般
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2015年11月27日

バイナリー・オプション市場レポート・欧州版

【15時の判定レート】
12時スタートBOの15時判定レートは、122.536でした。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
1127-3.gif
直近3.52%
最大5.13%
最小1.50%
平均3.26%

【期待確率】(入力値:ドル円122.374、ドル金利0.12%、円金利0.08%、ボラ3.52%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格になる確率
1127-4.gif
*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、16:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後のイベント】(再掲)
17:00 オランダ中銀総裁講演
18:30 英国7〜9月期GDP改定値
19:00 ユーロ圏11月消費者信頼感確報値
19:00 ギリシャ7〜9月期GDP確報値
**:** 米国市場短縮取引
ラベル:上級 一般
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11月27日付週報

11月27日付週報(金曜東京終値によるフォワード為替、フラット為替、シンセティックFWDの比較、円スワップ金利、個人向け変動10年国債の期待利率)を更新しました。

↓こちらのウェブにアップしてあります。
週報
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