2017年06月06日

再掲:日本国債アセットスワップ(4月末)

ここ数年、ドル調達コストが著しく高水準で推移している。(例えば、10年ドル円ベーシス・スワップは、2017/3/31時点で$LIBOR に対し円LIBOR-68bpで取引されている。)そのため、JGBを購入後、国債元利フローを通貨スワップによりドルフローに転換することで、米国債より高いドル利回りを達成することができる。このJGBアセット・スワップによる外貨クーポンを同じ満期の外国国債利回りと比較した。
*留意点
・JGB価格:終値イールドカーブから算出した理論価格(ダーティープライス)。実際の市場終値ではない。
・ドルクーポン、 AUD cpn:アセット・スワップにより転化したドル債(豪ドル債)の利回り( Bond base)。当初クーポンはショート・スタブ。
・米国債利率、AUD bbill:同じ満期の米国債、豪州債( bank bill)利回り。

詳細は以下のPDFをご参照ください。
→PDF
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再掲:日本国債アセットスワップ(3月末)

ここ数年、ドル調達コストが著しく高水準で推移している。(例えば、10年ドル円ベーシス・スワップは、2017/3/31時点で$LIBOR に対し円LIBOR-68bpで取引されている。)そのため、JGBを購入後、国債元利フローを通貨スワップによりドルフローに転換することで、米国債より高いドル利回りを達成することができる。このJGBアセット・スワップによる外貨クーポンを同じ満期の外国国債利回りと比較した。
*留意点
・JGB価格:終値イールドカーブから算出した理論価格(ダーティープライス)。実際の市場終値ではない。
・ドルクーポン、 AUD cpn:アセット・スワップにより転化したドル債(豪ドル債)の利回り( Bond base)。当初クーポンはショート・スタブ。
・米国債利率、AUD bbill:同じ満期の米国債、豪州債( bank bill)利回り。

詳細は以下のPDFをご参照ください。
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2017年06月05日

バイナリーオプション市場レポートの件

バイナリーオプション市場レポートは先月でもって当面休止とさせていただきます。ご了承ください。
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2017年05月26日

バイナリー・オプション市場レポート・正午版

【市場概況】
OPEC総会後の原油急落から徐々に上値が重たい展開の中、明日のG7サミットを前にドル円、クロス円での売りが出始めている。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
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直近6.27%
最大9.73%
最小3.82%
平均6.29%

【期待確率】(入力値:ドル円111.556、ドル金利0.90%、円金利0.001%、ボラ6.29%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格になる確率
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*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、12:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後の重要イベント】
21:30 米国1〜3月期GDP改定値
21:30 米国4月耐久財受注
23:00 米国5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値
**:** G7サミット(〜27日)
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2017年05月19日

バイナリー・オプション市場レポート・正午版

【市場概況】
前日に続きロシアゲート問題で円高が進行し110円台前半まで売り込まれたものの、買い戻しもきつく111円台後半まで反発。その後は戻り売りに押され東京市場でもじり安の展開。

【ヒストリカル・ボラティリティ・グラフ】(過去24時間の3時間HV)
Snap11.gif
直近7.68%
最大24.51%
最小6.71%
平均14.37%

【期待確率】(入力値:ドル円112.483、ドル金利0.90%、円金利0.001%、ボラ7.68%)
・判定時刻の為替 ≧ 行使価格になる確率
Snap12gif.gif
*上記の各期待確率×1,000円がオプション理論価値
(注)上記確率は、12:05現在のレートでの確率です。市場レートの変化、時間の経過によって期待確率は変化することにご留意ください。

【この後の重要イベント】
17:00 ユーロ圏3月経常収支
21:00 コンスタンシオECB副総裁講演
22:15 セントルイス連銀総裁講演
23:00 ユーロ圏5月消費者信頼感速報値
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